.RU

Программа дисциплины Банковское дело для направления экономика / для специальностей 080105. 65 «Финансы и кредит»


Правительство Российской Федерации


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования


"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Нижегородский филиал


Факультет экономики


Программа дисциплины


Банковское дело

для направления экономика/ для специальностей 080105.65 «Финансы и кредит»,

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

подготовки бакалавра/ магистра

Автор к.т.н., доцент Маляев В.Б.

^ Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры
_____________________________ ________________________________

Председатель Зав. кафедрой

_____________________________ ________________________________

«_____» __________________ 20__ г. «____»__________________ 20__ г


Утверждена УМС филиала

_________________________________

Председатель

_________________________________

« ____» ___________________20__ г.


Нижний Новгород 2011

  1. Пояснительная записка



Требования к студентам: Изучение курса предполагает в качестве предварительного условия изучение курсов Финансы, Микроэкономика, Макроэкономика, Деньги, Кредит, Банки.

Аннотация: Курс подготовлен в качестве обязательного для студентов 3 курса факультета экономики. Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования кредитных учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства. Опыт развитых стран, представленный в данном курсе, является весьма важным для создания эффективной финансовой системы в России.

^ Учебная задача курса:

Студенты, завершившие обучение по дисциплине «Банковское дело», должны знать:

- особенности финансовой системы, роль финансового посредничества и роль банков в этих процессах;

- структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и основные инструменты монетарного регулирования;

- структуру банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, источники доходов и расходов банка и методы оценки его эффективности;

- основные виды банковских операций и банковских сделок, методы управления активами и пассивами, способы защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики.


Студенты также должны уметь:

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам предложения и использования банковских продуктов;

- анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка и принимать решения для их устранения;

- взаимодействовать с финансовыми посредниками, заполнять документы и формы, необходимые при проведении банковских операций.


^ II. Тематический план учебной дисциплины








^ Наименование тем

Аудиторные часы

Самос-тоятельная работа

Всего

часов

Лекции

Семинары

и практичес-кие занятия







1.

Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

6

4

26

28

2.

Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. Банковский капитал

4

6

28

34

3.

Кредитные операции банка.

4

4

28

32

4.

Управление ликвидностью и процентным риском.

6

6

28

36

5.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности банка.

4

4

28

32



Итого:
24

24

138

162



III. Базовые учебники


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с

3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007


IV. Формы контроля знаний студентов


Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим образом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студенту оценку за работу на семинаре. Основными критериями успеваемости студента служат посещаемость, выполнение домашнего задания, и активное участие в деловых играх. В процессе обучения студенты должны также подготовить и предоставить в письменном виде контрольную работу.

Предварительная оценка на экзамене выставляется с учетом суммарного количества баллов, полученных студентами за домашнюю работу, контрольную работу и работу на практических занятиях по накопительной системе. Итоговая оценка формируется из предварительной с учетом ответа на экзамене.

^ Формы работы Вклад в итоговую оценку (%)
Работа на практических занятиях 40
Домашнее задание 10
Контрольные работы 20
Экзамен 30



V. Содержание программы


Тема 1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.


Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика). Сущность банка и организационно-правовые основы его построения. Построение кредитной системы Российской Федерации. Банк как элемент банковской системы. Законодательные основы деятельности современного банка. Банковские операции и банковские сделки. Взаимоотношения банка с клиентами. Основные риски банковской деятельности. Обеспечение экономической безопасности банка. Современные тенденции развития банковских систем.





Основная литература


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с


^ Тема 2. Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. Банковский капитал

Ресурсы коммерческого банка: их структура и характеристика. Привлеченные средства коммерческого банка. Понятие и структура. Депозитные операции, их основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Понятие и структура собственного капитала банка, его функции. Международные стандарты достаточности капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала коммерческого банка.


Основная литература


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с


Тема 3. Кредитные операции банка.


Средства банка: состав и структура. Качество активов банка. Понятие и критерии кредитоспособности клиентов банка. Условия кредитования. Этапы кредитования. Порядок погашения кредита. Виды банковского кредита. Овердрафт и контокоррент. Кредитная линия. Билатеральный и синдицированный кредит. Ипотечное кредитование. Потребительский кредит. Межбанковские кредиты. Кредитование малого, среднего и крупного бизнеса. Классификация предприятий по степени кредитного риска в зависимости от финансового состояния и качества обеспечения кредита. Понятие и формы обеспечения возвратности кредита. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.



Основная литература


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с


Тема 4. Управление ликвидностью и процентным риском.


Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Виды ликвидных активов. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Российская практика оценки ликвидности банка. Нормативы ликвидности коммерческого банка. Политика управления активами и пассивами банка. Процентный риск. ГЭП-анализ. Секьюритизация как способ управления ликвидностью банка.


Основная литература


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с


Тема 5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности банка.


Структура и особенности баланса коммерческого банка, принципы его построения. Проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Доходы и расходы коммерческого банка. Процентная маржа. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка, модель ROA ROE.



Основная литература


1. Колб, Р. В., Родригес, Р. Дж. Финансовые институты и рынки: учебник : пер. 2-го америк. изд.-М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Мишкин, Ф. С.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков : [учебник] / Ф. С. Мишкин ; пер. с англ. О. К. Островской, А. А. Рыбянец ; под ред. А. А. Рыбянец. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2006.

4. Frederic S Mishkin. The Economics of money, banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.


Дополнительная литература


1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф.
А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. —671с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело Учебник. - 2-е изд. ,2005. -672с

3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007


VI. Тематика заданий по формам контроля


Тематика контрольных работ


  1. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура.

  2. Задачи и функции центральных банков.

  3. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

  4. Понятие банковских операций и сделок.

  5. Международная валютная система.

  6. Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.

  7. Международные валютные рынки: понятие, механизм функционирования, характеристика отдельных рынков.

  8. Финансовый лизинг. Схемы осуществления лизинговых сделок. Оценка рисков лизинговых операций. Методы расчета лизинговых платежей.

  9. Процентный риск кредитных организаций.

  10. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций.

  11. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала.

  12. Анализ кредитоспособности предприятия. Модели и методы.

  13. Обеспечение возвратности кредита. Понятия. Способы.

  14. Операционный риск банковской деятельности: особенности оценки и регулирования.

  15. Финансовая устойчивость банка. Слияния и поглощения в банковской сфере.

  16. Ликвидность банка и банковского баланса. Факторы, влияющие на ликвидность.

  17. Кредитная политика банка. Цели. Инструменты.

  18. Виды сделок на валютном рынке.

  19. Валютная позиция банка. Виды. Регулирование со стороны Банка России.

  20. Рыночный риск кредитной организации, его виды и методы управления им.

  21. Основные формы международных расчетов.

  22. Риск утраты ликвидности банка.

  23. Банковская гарантия. Особенности этого способа обеспечения кредита.

  24. Понятие, функции и задачи банковского менеджмента.

  25. Управление активами банка.

  26. Управление пассивами банка.

  27. Управление капиталом банка. Экономическая отдача капитала.

  28. Основные показатели эффективности деятельности банка.

  29. Банковские риски, виды. Риск и доходность банка.

  30. Кредитный риск, виды. Управление кредитными рисками.

  31. Резерв на возможные потери по ссудам как способ минимизации кредитных рисков.

  32. Нормативное регулирование банковских рисков.

  33. Депозитная политика банков. Формирование ресурсной базы.

  34. Потребительское кредитование – виды, особенности. Кредитный скоринг как система оценки кредитоспособности заемщиков.

  35. Ипотечное кредитование. Кредитный анализ при ипотеке. Современные тенденции на рынке ипотеки.



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


  1. Понятие "выпуск денег в оборот" и "эмиссия денег". Порядок ее осуществления.

  2. Принципы организации и формы безналичных расчетов.

  3. Сущность кредита, его функции.

  4. Формы кредита.

  5. Виды банковского кредита

  6. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура.

  7. Задачи и функции центральных банков.

  8. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

  9. Понятие банковских услуг и их виды.

10. Инструменты денежно-кредитного регулирования

  1. Концепция временной стоимости денежных средств в управлении финансами.

  2. Финансовый лизинг.

  3. Факторинговые операции банков

  1. Обязательные нормативы деятельности кредитных организаций.

  2. Капитал банка. Регулирование достаточности капитала.

  3. Трастовые операции банков

  4. Современные проблемы российской банковской системы

18. Этапы формирования рыночной банковской системы в России

  1. Управление активами и пассивами банка.

  2. Основные показатели эффективности деятельности банка.

  3. Участники рынка ссудного капитала

  4. Функции рынка ссудного капитала

  5. Принципы кредита

  6. Банковский (депозитный, кредитный) мультипликатор

  7. Операции ЦБ на открытом рынке

  8. Валютные интервенции ЦБ

  9. Учетная и залоговая политика ЦБ

  10. Политика минимальных резервов

  11. Лицензирование банковской деятельности

  12. Банк - основной участник кредитного рынка

  13. Асимметричность информации финансовых рынков

  14. Трансакционные издержки на финансовом рынке

  15. Средства банка

  16. Активные операции банков

  17. Ресурсы банка

  18. Пассивные операции банка

  19. Баланс коммерческого банка

  20. Проблемы ложного выбора на финансовом рынке

  21. Проблемы недобросовестного поведения на финансовом рынке

  22. Организация межбанковских расчетов

  23. Документация банковских операций

  24. Доходы банка

  25. Расходы банка




Автор программы к.т.н., доцент Маляев В.Б.

prilozhenie-2-obshaya-harakteristika-municipalnogo-obrazovaniya-habarskij-rajon.html
prilozhenie-2-obyazatelnoe-n-a-ushakov-rukovoditel-temi-kand-tehn-nauk.html
prilozhenie-2-oprosnij-list-prilozhenie-1-k-strategicheskomu-planu-razvitiya-g-o-tolyatti-do-2020-g-po-itogam-analiticheskogo-etapa.html
prilozhenie-2-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-burevestnikovskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj.html
prilozhenie-2-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-071801.html
prilozhenie-2-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-073403.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/osobennosti-techeniya-beremennosti-i-rodov-u-zhenshin-s-gipertonicheskoj-boleznyu.html
  • pisat.bystrickaya.ru/svajnie-raboti-opusknie-kolodci-zakreplenie-gruntov-kniga-1-utverzhdeni-i-vvedeni-v-dejstvie-s-15-iyulya-2001-goda-postanovleniem-gosstroya-rossii-ot-23-iyulya-2001-goda-82-stranica-22.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/reestr-turoperatorov-rf-vnt-003150-turistskaya-kompaniya-petropol-rossiya-191036-sankt-peterburg-ligovskij-prospekt-29-telfaks-7-812-717-06-72-717-85-61-275-31-88-e-mail.html
  • shkola.bystrickaya.ru/povedenie-potrebitelya-v-rinochnoj-ekonomike.html
  • learn.bystrickaya.ru/fakturi-i-kreditovie-avizo-opisanie-biznes-processov.html
  • essay.bystrickaya.ru/chast-tretya-proshel-eshe-odin-god-teni-chernobilya.html
  • shpora.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-dogovora-o-zakupkah-po-itogam-tendera-utverzhden-o.html
  • notebook.bystrickaya.ru/granti-stipendii-konkursi-dlya-studentov-stipendiya-na-uchyobu.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/psihologicheskie-problemi-smisla-zhizni-i-akme-materiali-xi-simpoziuma-pod-red-g-a-vajzer-e-e-vahromova-2006-vsbornike-predstavleni-materiali-otrazhayushi.html
  • literatura.bystrickaya.ru/socialno-ekonomicheskaya-kartografiya.html
  • uchit.bystrickaya.ru/teleosen-nastupaet-interfaks-httpwwwinterfaxru-29082008-gazeta-nadezhda-petrova-01-09-2008-164-str-17-5.html
  • abstract.bystrickaya.ru/2012-god-dlya-uchrezhdenij-kulturi-shemurshinskogo-rajona-bil-interesnim-i-nasishennim-mnogoe-bilo-sdelano-dlya-sohraneniya-kulturnogo-potenciala.html
  • predmet.bystrickaya.ru/shojgu-predlozhil-sozdat-na-altae-centr-operativnogo-reagirovaniya-na-chs-internet-resurs-erru-29122011.html
  • diploma.bystrickaya.ru/vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-radio-10-mayak-13-01-2005-novosti-12-00-00-garin-petr-10.html
  • notebook.bystrickaya.ru/inostrannij-yazik-dlya-aspirantov.html
  • testyi.bystrickaya.ru/b-a-grushin-i-nachalo-izuchenie-obshestvennogo-mneniya.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-3-vesovie-funkcii.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/shtompka-p-sociologiya-socialnih-izmenenij.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/slovo-16-sotvorenie-cheloveka-est-koren-razuma-i-premudrosti-istochnik-i-vedeniya-reka-3-ezd-14-48.html
  • tasks.bystrickaya.ru/123-karta-obespecheniya-disciplini-oborudovaniem-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-federalnoe-agentstvo.html
  • notebook.bystrickaya.ru/kalmickaya-amerika-134-glava-identichnosti-svoi-i-chuzhie-154-stranica-15.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/glava-vtoraya-kniga-prednaznachena-dlya-teh-kto-stremitsya-ovladet-novoj-unikalnoj-sistemoj-kouchinga-koaktivnim.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-3-razvitie-psihologii-kak-nauki-o-soznanii-v-period-do-formirovaniya-eksperimentalnoj-psihologii.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vesti-rossiya-14102011-1100-teleprogramma-vesti-rossiya-14102011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-17-oktyabrya-2011-g.html
  • holiday.bystrickaya.ru/oblastnaya-nauchnaya-medicinskaya-biblioteka-spisok-literaturi-po-teme-aktualnie-voprosi-kletochnih-i-reproduktivnih-tehnologij-fevral-2013-goda-samara-knigi.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-germenevtika.html
  • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-rossijskoe-maloe-predprinimatelstvo-dlya-specialnosti-040201-65-sociologiya-podgotovki-specialista.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-podgotovki-020200-62biologiya.html
  • literature.bystrickaya.ru/cerkvi-znameniya-bozhiej-materi-l-e-kozlovskaya-k63-knigi-biblioteki-istoriya-stati-publikacii-soobsheniya.html
  • teacher.bystrickaya.ru/fridrih-vilgelm-jozef-shelling.html
  • exam.bystrickaya.ru/vozbuzhdenie-proizvodstva-po-peresmotru-sudebnogo-postanovleniya-v-poryadke-nadzora-i-processualnij-poryadok-rassmotreniya-protestov-chast-2.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/programma-zdorove-5-9-klassi-innovacionnie-modeli-shkoli.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnoe-zadanie-2-okislitelno-vosstanovitelnie-reakcii-metodicheskie-ukazaniya-programma-reshenie-tipovih.html
  • literature.bystrickaya.ru/bez-movi-nema-narodu.html
  • credit.bystrickaya.ru/oslozhneniya-meningokokkovoj-infekcii-uchebno-metodicheskoe-posobie-minsk-belmapo-2007-udk-616-9-579-845-053.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.